Stochastics

1    스토케스틱의 원리와 수식

 

스토케스틱은 확율 기반의 지표이다

스토케스틱은 세 선으로 이루워져 있다 

%k 

%d 

slow%d

 

Stochastics fast

수식   eavg(stochasticsfast(period),period1)

%k =(C-lowest(L.period1))/(highest(H.period1)-lowest(L.period1))*100

참고

C= 종가 

L= 저가 

H= 고가 

lowest= 가장 낮은 

highest= 가장 높은

period= 기간

lowest(L.period1) = period1 의 기간동안 가장 낮은 최저가 

highest(H.period1)= period1 의 기간동안 가장 높은 최고가 

직접 계산해서  원리 파악하기 

현재 종가 3원  저가 1원 고가 11원

%K= (3-1 / 11-1 ) * 100 

즉 특정기간동안 저점과 고점의 기간을 100 % 로 봤을때 현재의 위치가 몇프로위치에 해당하는지  가 % K 임

%D = eavg(stochasticsfast(period),period1) 

 

%D 는  스토케스틱K 를 period1 기간만큼 지수이평 하라 .. 

%D  %K를 이평화 해서 느리게 따리오게 만들어 지효성을 준 값  즉 시그널 선임

 

2 스토케스틱의 이해

 

일반적으로 알려진 매매신호 20% 이하는 과매도 구간이니 매수

80 % 이상은 과매수 구간이니 매도 ...

 

그러나 이렇게 이해하고 사용할경우 거짓신호가 많이 발생한다 

추세가 만들어질시는 잘 맞지 않는다 .

상승추세에서는 매수

하락추세에서는 매도  로만 보는것이 좋다 

스토케스틱은 반드시 추세지표와 같이 사용 해야 한다 

 

3 스토케스틱과 일목균형표

 

스토케스틱의 %K 는 일정구간에서 현재 가격이 어느 위치에 있는가 를 보여주는 값이다 

기간을 26일로 잡고 그 중심값을 스토케스틱에 넣어 줄경우 

그 중심값은 일목의 기준선에 해당한다

 

일목의 기준선은 26의 중심값 즉 중심선이기에 매우 중요한 선인데 이걸 스토케스틱을 이용해서 하단지표로 확인 할수 있다 

매개변수를 어떻게 사용하냐에 따라 응용법이 다양하다

 

%K 값을 52 를 추가 해  52일의 중십값 즉 중기 중심선과 주가의  위치 단기 중심선와 주가의 위치를 보며 추세를 확인 할수 있다 

3  %K   % D

% D는 교차신호를 위해 만들어 졌다 

%K의 과매도 구간진입이 실제보다 빠른 경향이 많아 오차가 큰바 그 부분을 보안할 목적으로 %K 를 이평화 해 느리게 만든 선...

3일을 이평화 했음

4 스토케스틱의 오류 & Stochastics Slow

하락추세중에서는 맞지 않는 경우가 매우 많음
이 부분을 고려해 만들어 진 지표가 Stochastics Slow 이다

 

 

Stochastics Slow 에서 %K 는 Stochastics fast 의 %D 값이다 

Stochastics Slow 에서 slow%D 는 Stochastics fast 의 %D값을 다시한번 이평화 한것이다 

매매 자체로만 사용할경우는 Stochastics Slow 가 편할수 있으나 다양한 용도로 사용할경우는 Stochastics fast 가 실제 

주가의 위치인지라 더 유용할수도 있다 .

 

상승추세에서는 매수 시그널이 하락 추세에서는 매도 시그널이 신뢰성이 높다 

하단지표는 위치정보이지 힘의 정보가 아니다 !!!

하단지표는 힘을 표현해주는 추세지표( 이평선 일목선 볼린저밴드 등 )와 같이 사용해야 한다 

 

5 매개변수 ( 기간설정 ) 

지속적 상승이 나오는 경우 과매수 구간에서 오히려 상승이 가속화 되는 경우가 많다

스토케스틱이 100 을 찍는 경우는 고점 돌파를 의미 한다 ..

결국 일반론의 80 이상에서 과매수 매도 포지션이란 것은 의미 없는 주장일수 있다 

 

기간에 따라 파동의 모습이 큰 차이를 보이는데 어떤 매개변수가 가장 좋은가 ??

 

본인의 매매 스타일에 따라 값을 정해야 한다 

매개변수는 파동을 기준으로 잡는게 좋다 ...

단기의 경우 거짓신호가 많이 발생한다 

너무 장기의 경우또한 신호가 발생 않하는 문제가 있다 

 

주력으로 사용하는 지표와 동일한 기간으로 맞춰 사용하는걸 추천한다

( 전 일목와 같은 26 52 를 사용함 )

6 스토케스틱과 볼린저밴드

볼린저밴드는 스토케스틱에 이평선 과 변동성을 추가해 만든 추세지표이다 

지표하단의 반등신호가 신뢰를 가지기 위해서는 추세가 상승으로 이어질때 여야 한다

대표적 추세지표인  볼린저 밴드를 같이 사용해 보고자 한다 

볼린저밴드로 강한 상승추세를 확인 하기 위해 중심값을 60 으로 D1 값은 0.5 로 설정 

 

 

이경우 60 선 약간 위 의 위치를 뜻함

 

120 중심에 D1값 0.5 볼밴 추가 

정배열 여부와 강도를 확인 가능함 ...

파동은 응축 폭발 응축 폭발 이 과정을 무한 반복한다 

볼린저 밴드는 그 폭발을 보여주는 대표적 지표 이다 ... 스토케스틱은 가격의 위치를알려주는 지표이다 

이 둘을 같이 볼경우 현재 볼발후 응축과정이 가격조정이 아닌 기간조정의 모양을 보임을 알수 있다 ... 

단순히 기계적으로 80 매도 20 매수가 아닌 .. 50 중심선 100 전고돌파 70 부근 피보나치 38.2 등 ...원리를 이해하면 다양하게 응용이 가능하다 ...

 

7 핵심

스토케스틱의 진짜 원리는 ?

%K 값이 20 ~80 사이에 존재 한다는것은 응축 구간에 있다는 이야기 이고 

%K 값이 80 ~ 100 을 찍을때가 진짜 매수 타이밍이고 봐야 하는 시기인것이다 ...

스토케스틱은 응축이 아니라 폭발의 시작을 찾는 지표이다

%K 가 80을 돌파 하고 

%D 가 80을 돌파 하며

slow%D 가 80 을 돌파하는 자리를 찾는 .. 용도로 사용하는게 핵심이다 ...